Кокшетау розташований на півночі Кокшетауського височини, на березі озера Копа. З 1999 року місто є обласним центром Акмолінської. області. Місто засноване 1824 року як військове зміцнення Кокчетав. Спочатку це була козацька станиця, яка до кінця 60-х років.

З 1936 по 1944 рік Місто Кокчетав належав до Північно-Казахстанської області. 16 березня 1944 р. Указом Президії Верховної Ради Казахської РСР була створена Кокчетавська область і Кокчетав став обласним центром. Після війни місту знадобилося багато робочих рук. 1949 року в місті проживало 26 тисяч осіб.

Кокшетау названий за назвою місцевості, де був спочатку заснований у горах Кокшетау. Назва міста казахського походження, утворене зі слів кокше (каз. «көкше» — синюватий, небесно-блакитний) та тау (каз. «тау» — гора), означає «синювата гора».