Як запустити гру через exe?

Для цього вам потрібно клацнути правою клавішею миші по файлу з розширенням exe, який відповідає за запуск, вибрати "Створити ярлик", після запиту на перенесення натиснути "Так". Або можна відразу натиснути Відправити — Робочий стіл (створити ярлик).

Який формат має файл, який запускає програму?

EXE (скор. англ. executable — здійсненний) — розширення файлів, що виконуються, застосовуване в операційних системах DOS, Windows, Symbian OS, OS/2 і в деяких інших, відповідне ряду форматів.