Зйомки фільму проходили в Москві та під Самаркандом.

Частина картиниДжентльмени удачі» знімали в Узбекистані. Сцену у в'язниці (зустріч псевдо-Доцента з Хмирем та Косим) знімали у Каттакурганському СІЗО Самаркандської області Узбекистану. Сцени з втечею з в'язниці також знімалися під Самаркандом.

Як локація квартири головного героя в «Джентльмени удачі» використано приміщення за адресою: Москва, проспект Вернадського, 49. П'ятиповерхова будівля існує й досі, але потрапила під програму реновації. Збереглося й місце роботи Трошкіна. Сьогодні цей дитячий садок називається школою №1541.

Тюремні епізоди фільму «Джентльмени удачі» знімали у справжній узбецькій колонії. Знімальна група мала консультанта – діючого співробітника МВС. Проте полковника було запрошено на зйомки картини, як кажуть, «для галочки».