МІСТО-Фортеця ПЕНЗА заснований у 1663 році за царя Олексія Михайловича як форпост на південно-східній околиці держави, яка була легкою та незахищеною здобиччю для степових кочівників. У травні 1663 року на річку Пензу з сотнею козаків-черкас прибув Юрій Єрмолаєвич Котранський, який раніше воєводою м.

Назва міста пов'язане з ім'ям річки Пензи, на крутому березі якої було збудовано фортецю.

Є кілька версій щодо походження назви річки: можливо, ім'я річки пов'язане з ненецькою та комі мовами та означає «яр, висохлий струмок», або з мордовською мовою, в якій він перекладається як «кінець ходу, до кінця». З середини XVIII століття зростає роль Пензи як торговий центр.